模型未通过 回测验证

失败原因

模型说跌，
实际在涨。

每根上条是模型在回测各起点上预测的平均涨跌，下条是同期实际发生的平均涨跌。 两者方向长期相反，说明问题不在区间画得太窄，而在区间中心系统性偏低—— 这与上游 issue #282 的社区实测独立吻合。

模型预测平均涨跌 实际平均涨跌

模型原始输出 · 非可用预测

未来 10 与 20 个交易日

阴影为蒙特卡洛采样路径的 P10–P90 与 P25–P75 区间，虚线为中位路径。 因为上面的偏差尚未修正，这些区间不应用于任何决策。

口径公开

回测结果

滚动起点（walk-forward）回测：每个起点只使用该日之前的数据推理，无前视偏差。 这些是实测数字，不是宣称值。

上线门槛需三项同时满足：方向准确率 ≥ 55% 且 95% 置信下界 > 50%； P10–P90 实际覆盖率落在 75%–85%；MAPE 优于「明天=今天」的持续性基线。

怎么做的

方法

• 模型：Kronos，开源金融 K 线基础模型（MIT 许可）。当前为零样本推理，未针对贵金属微调。
• 数据：COMEX 黄金 GC / 白银 SI 日线。OHLC 取自新浪外盘期货， 成交量取自 Yahoo Finance——Yahoo 的白银期货有 17.4% 的 K 线是只有结算价的零区间 K 线， 对 K 线模型是坏输入；新浪该比例仅 0.2%。
• 区间：保留全部蒙特卡洛采样路径，按时间点取经验分位数，得到 P10–P90 区间与上涨概率。 不是点预测，不是交易信号。
• 偏差根因：Kronos 用回看窗口自身的均值与标准差做 z-score 归一化。金银这十年是长期牛市， 窗口一长，最新收盘价就落在窗口的极端高位——实测「入场 z 分位」与「预测涨跌」的相关系数达 −0.97（黄金）。也就是说，模型主要在对一个 z-score 做均值回归，而不是在预测贵金属本身。
• 已做的调参：回看窗口 512 → 128（|z| 下降，MAPE 约减半）；成交量取 log1p 压缩尖峰—— 原始 |volume z|≈10 远超 Kronos 的 clip=5，通道长期饱和。 两项合计把平均预测偏差压掉约七成。换更大的 Kronos-base 反而更差：z 相关性纹丝不动， 只是把同一个错误先验执行得更自信，MAPE 从 17.7% 升到 25.7%，耗时还是三倍。瓶颈不在模型容量。
• 门槛：未通过回测的品种与跨度会被明确标注，不作为可用预测展示。调参后仍全部未通过， 且 20 日跨度明显劣于 10 日（自回归误差累积）。下一步是用 finetune_csv 管线针对贵金属微调（需单张 GPU）。
• 更新：每交易日收盘后自动重新推理并发布，推理设备固定为 CPU 以保证跨日可比。

免责声明

本站所有预测均由模型自动生成，不构成任何投资建议，据此操作盈亏自负。 贵金属价格受宏观、地缘与货币政策等本模型未纳入的因素驱动。